Il Museo ha sede all’interno di Palazzo Grosso. Nel 1619 il duca di Savoia Carlo Emanuele I donava alla sua favorita Margherita de Roussillon e Chatelard, il castello di Riva con il titolo marchionale, fatto costruire sul sito di un antico castello medioevale. Nel 1734 il feudo di Riva passò ai conti Grossi di Brozolo, che nel 1738 affidarono la costruzione di un nuovo palazzo a Bernardo Antonio Vittone. I lavori si protrassero per anni, seguendo alterne vicende storiche ed ereditarie. Nella direzione dei lavori a Vittone succedette nel 1771 l’architetto Giacinto Bays e nel 1790 l’architetto Filippo Castelli.
Nel 1778 il palazzo passò in eredità alla giovane contessa Faustina Grosso, in Mazzetti di Montalero, a cui si deve il rinnovamento architettonico e la decorazione interna. Gli splendidi affreschi delle sale, che sottolineano uno spiccato gusto per lo stile neoclassico, furono eseguiti dai fratelli Torricelli con un sapiente uso della tecnica trompe – l’oeil.